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좋은 백테스트를 낮춰 보는 장치
핵심: DSR은 높은 Sharpe가 진짜 실력인지, 여러 후보 중 우연히 좋아 보인 결과인지 평가하려는 통계적 검증 도구다.
일반 Sharpe = 평균 초과수익 / 수익률 표준편차
DSR의 질문 = 이 Sharpe가 여러 번의 시도와 비정규성을 고려해도 충분히 큰가?
아래 계산기는 논문 공식을 단순화한 교육용 근사다. 실제 투자 검증에는 거래비용, 슬리피지, 데이터 누수, 시장 제약을 별도로 검증해야 한다.
N 증가 요구 Sharpe 상승기간 증가 신뢰도 상승비정규성 해석 왜곡